Сравнение ISAG.L с G500.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAG.L returned 4.76%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAG.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 35.12% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and G500.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and G500.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
G500.L
Сравнение ISAG.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 5.87 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и G500.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -39.54% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.56% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -17.75% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -39.54% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -1.93% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -8.08% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.35% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и G500.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.77% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.77% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 15.07% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.38% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 20.09% | -2.25% |
Сравнение комиссий ISAG.L и G500.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и G500.L
Ни ISAG.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and G500.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while G500.L is US Equities. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор