PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISAC.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у U03A.L с доходностью 1.71%.


ISAC.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.60%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.21%

U03A.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и U03A.L


Correlation

The correlation between ISAC.L and U03A.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ISAC.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISAC.LU03A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-15.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

4.82

-3.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

34.17

-31.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

248.94

-237.62

ISAC.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа U03A.L равного 8.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и U03A.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки U03A.L в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и U03A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISAC.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-0.11%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-0.11%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-0.01%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.02%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и U03A.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISAC.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

0.10%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

0.25%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

0.46%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

0.49%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

0.49%

+15.39%

Сравнение комиссий ISAC.L и U03A.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и U03A.L

Ни ISAC.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISAC.L and U03A.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while U03A.L is Ultrashort Bond. ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net), while U03A.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.07% for U03A.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и U03A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор