PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAC.L returned 12.63%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции ISAC.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.76% соответственно.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between ISAC.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2011 г.

0.84

The correlation between ISAC.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и ISWD.L

Секторы
ISAC.L
ISWD.L

Технологии

33.9%
42.8%

Финансовые услуги

17.3%
0.0%

Промышленность

9.0%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.9%

Здравоохранение

7.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.7%

Энергетика

3.6%
11.6%

Сырьевые материалы

2.9%
9.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Технологии

ISAC.L
33.9%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.93

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.14

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.09

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

18.41

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и ISWD.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-48.12%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.30%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-18.46%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-22.70%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.38%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.20%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.70%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.07%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.72%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.65%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.46%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.67%

+0.28%

Сравнение комиссий ISAC.L и ISWD.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и ISWD.L

ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор