PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с H3R0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с H3R0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and H3R0.DE (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) are both Technology Equities funds - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while H3R0.DE tracks the Solactive Video Games & Esports. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS4S.DE returned 9.73%/yr vs -4.07%/yr for H3R0.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for H3R0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и H3R0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у H3R0.DE с доходностью -13.09%.

IS4S.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
4.73%
6 месяцев
17.92%
С начала года
18.91%
1 год
23.01%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

H3R0.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
-17.45%
С начала года
-13.09%
1 год
-20.54%
3 года*
4.89%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и H3R0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		18.91%-0.13%22.83%29.76%-25.26%26.96%3.35%
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-13.09%10.28%26.09%2.50%-30.96%-20.59%0.24%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and H3R0.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between IS4S.DE and H3R0.DE shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с ESPOIS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с UIC2.DE
Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с ESP0.DEH3R0.DE с UDIV.DEH3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с L0CK.DEH3R0.DE с BLCH.DEH3R0.DE с AKWA.DEH3R0.DE с WEBA.DE

Доходность на риск

IS4S.DE vs. H3R0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c H3R0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS4S.DEH3R0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-1.13

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.54

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.72

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.28

+5.58

IS4S.DE vs. H3R0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа H3R0.DE равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и H3R0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и H3R0.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки H3R0.DE в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и H3R0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DEH3R0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.12%

-52.96%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-28.68%

+16.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.07%

-28.68%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.50%

-42.07%

+13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-37.94%

+34.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-35.80%

+26.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

16.02%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и H3R0.DE

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H3R0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DEH3R0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

4.94%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

14.58%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

18.41%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

20.39%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.65%

-0.95%

Сравнение комиссий IS4S.DE и H3R0.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии H3R0.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и H3R0.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как H3R0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.47%0.44%0.63%0.64%0.89%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and H3R0.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for H3R0.DE.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while H3R0.DE tracks Solactive Video Games & Esports. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.50% for H3R0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и H3R0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор