PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H3R0.DE с L0CK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H3R0.DE с L0CK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE).

H3R0.DE и L0CK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H3R0.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. L0CK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Digital Security. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H3R0.DE и L0CK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H3R0.DE и L0CK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD		-10.26%10.28%26.09%2.50%-30.96%-13.29%
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)		-1.43%-0.03%22.76%29.81%-25.34%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, H3R0.DE показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у L0CK.DE с доходностью -1.43%.

H3R0.DE

1 день
1.67%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-21.05%
1 год
-3.53%
3 года*
6.34%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
—

L0CK.DE

1 день
1.10%
1 месяц
4.63%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-3.18%
1 год
6.22%
3 года*
13.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H3R0.DE:
H3R0.DE с ESP0.DEH3R0.DE с SY7D.DEH3R0.DE с XY7D.DEH3R0.DE с QDVE.DEH3R0.DE с WEBA.DEH3R0.DE с XUTC.DEH3R0.DE с AKWA.DE
Часто сравнивают с L0CK.DE:
L0CK.DE с CBRS.DEL0CK.DE с USPY.DEL0CK.DE с CIBRL0CK.DE с IYWL0CK.DE с XDEW.DEL0CK.DE с IGVL0CK.DE с CYBR

Сравнение комиссий H3R0.DE и L0CK.DE

H3R0.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии L0CK.DE в 0.40%.

H3R0.DE
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD
L0CK.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H3R0.DE vs. L0CK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H3R0.DE
Ранг доходности на риск H3R0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H3R0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H3R0.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
L0CK.DE
Ранг доходности на риск L0CK.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L0CK.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L0CK.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L0CK.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L0CK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H3R0.DE c L0CK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H3R0.DEL0CK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.28

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.53

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.09

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

2.70

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H3R0.DE vs. L0CK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H3R0.DE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа L0CK.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H3R0.DE и L0CK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H3R0.DEL0CK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.48

-0.72

Корреляция

Корреляция между H3R0.DE и L0CK.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H3R0.DE и L0CK.DE

Ни H3R0.DE, ни L0CK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H3R0.DE и L0CK.DE

Максимальная просадка H3R0.DE за все время составила -48.09%, что больше максимальной просадки L0CK.DE в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H3R0.DE и L0CK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H3R0.DEL0CK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.09%

-32.50%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-12.47%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.13%

-28.54%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-10.41%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.89%

-9.14%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

5.02%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности H3R0.DE и L0CK.DE

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (H3R0.DE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (L0CK.DE) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что H3R0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L0CK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H3R0.DEL0CK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

14.80%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

21.84%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

19.46%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.02%

+0.57%