Сравнение IS3U.DE с PR1Z.DE
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3U.DE returned 7.56%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IS3U.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3U.DE показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 14.48% | 0.41% | 17.60% | -6.82% | 28.35% | -4.13% | 23.86% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and PR1Z.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between IS3U.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
PR1Z.DE
Сравнение IS3U.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.84 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.79 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -39.52% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.29% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -15.66% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -24.19% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.41% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.61% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.79% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) составляет 4.25%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.59% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 11.98% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 14.52% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.26% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.63% | -1.21% |
Сравнение комиссий IS3U.DE и PR1Z.DE
IS3U.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3U.DE и PR1Z.DE
IS3U.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS3U.DE.
IS3U.DE tracks MSCI France Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS3U.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор