Сравнение IS3U.DE с CEMT.DE
IS3U.DE (iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IS3U.DE tracks the MSCI France Index while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3U.DE returned 9.25%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3U.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IS3U.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 9.25% против 6.44% соответственно.
IS3U.DE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 9.25%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам IS3U.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3U.DE iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) | 3.55% | 14.48% | 0.41% | 17.60% | -6.82% | 28.35% | -4.13% | 31.67% | -9.06% | 14.42% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between IS3U.DE and CEMT.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between IS3U.DE and CEMT.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3U.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
IS3U.DE
CEMT.DE
Сравнение IS3U.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3U.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 4.03 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3U.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IS3U.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка IS3U.DE за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3U.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3U.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -37.66% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -4.26% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -14.36% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -29.23% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -37.66% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.39% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -7.08% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.16% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3U.DE и CEMT.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IS3U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3U.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.00% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 0.00% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 6.11% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.61% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.11% | +1.31% |
Сравнение комиссий IS3U.DE и CEMT.DE
И IS3U.DE, и CEMT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3U.DE и CEMT.DE
Ни IS3U.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3U.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3U.DE and CEMT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
IS3U.DE tracks MSCI France Index, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted.
Подберите оптимальное распределение для IS3U.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор