Сравнение IS3S.DE с UCG.MI
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 33.60%/yr for UCG.MI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и UCG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 12.98% против 33.60% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and UCG.MI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between IS3S.DE and UCG.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
UCG.MI
Сравнение IS3S.DE c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.20 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 1.44 | +8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | 4.03 | +33.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и UCG.MI
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -93.56% | +58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -24.17% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -24.17% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -46.40% | +28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -65.16% | +29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.50% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -65.98% | +59.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.66% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и UCG.MI
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у UniCredit S.p.A. (UCG.MI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 8.15% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 24.82% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 31.19% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 35.81% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 48.06% | -31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и UCG.MI
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and UCG.MI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор