Сравнение IS3Q.DE с WQDS.L
IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and WQDS.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality while WQDS.L tracks the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3Q.DE returned 11.35%/yr vs 13.61%/yr for WQDS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for WQDS.L.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и WQDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3Q.DE торгуется в EUR, в то время как WQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WQDS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у WQDS.L с доходностью 16.13%.
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
WQDS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и WQDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 33.90% | -3.45% | 3.97% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 16.15% | 10.45% | 17.88% | 13.98% | -0.73% | 26.45% | -7.86% | 27.48% | -2.61% | 1.22% |
Correlation
The correlation between IS3Q.DE and WQDS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between IS3Q.DE and WQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3Q.DE vs. WQDS.L — Ранг доходности на риск
IS3Q.DE
WQDS.L
Сравнение IS3Q.DE c WQDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3Q.DE | WQDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 5.01 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 18.07 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3Q.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и WQDS.L
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке WQDS.L в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и WQDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3Q.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -30.95% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -5.91% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -17.56% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -17.56% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.14% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.80% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.64% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и WQDS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDS.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3Q.DE | WQDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.82% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.69% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 10.87% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 12.30% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 13.93% | +0.96% |
Сравнение комиссий IS3Q.DE и WQDS.L
IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WQDS.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и WQDS.L
IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WQDS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WQDS.L iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 2.90% | 3.12% | 3.24% | 3.55% | 3.56% | 3.71% | 3.84% | 3.98% | 4.19% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
IS3Q.DE and WQDS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for WQDS.L.
IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while WQDS.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.38% for WQDS.L.
Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и WQDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор