PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с SADU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, IS3Q.DE returned 18.81% vs 26.61% for SADU.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и SADU.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%8.68%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		13.46%2.73%27.24%8.87%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and SADU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.92

The correlation between IS3Q.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с SPYSADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с DJAM.DESADU.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.06

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.84

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.68

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

9.35

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DESADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.24

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и SADU.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и SADU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-23.85%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-9.82%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-3.95%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.82%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.23%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

8.89%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

12.76%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.56%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.56%

+0.33%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и SADU.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SADU.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и SADU.DE

Ни IS3Q.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and SADU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while SADU.DE is Large Cap Blend Equities. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор