Сравнение IS3Q.DE с MWOL.DE
IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IS3Q.DE tracks the MSCI World Sector Neutral Quality while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3Q.DE returned 11.35%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3Q.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.05%
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 9.47% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 4.44% | 17.24% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between IS3Q.DE and MWOL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between IS3Q.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3Q.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
IS3Q.DE
MWOL.DE
Сравнение IS3Q.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3Q.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.67 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 14.63 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3Q.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IS3Q.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3Q.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -33.56% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -6.58% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -21.64% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -21.64% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.37% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.89% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.65% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3Q.DE и MWOL.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3Q.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.63% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 7.71% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 11.12% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 14.20% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 16.46% | -1.57% |
Сравнение комиссий IS3Q.DE и MWOL.DE
IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3Q.DE и MWOL.DE
IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IS3Q.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.
IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор