PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3Q.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.


IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.46%
1 год
24.25%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и MWOL.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%17.24%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
10.87%8.53%25.60%18.54%-15.49%30.82%3.73%15.10%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and MWOL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between IS3Q.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3Q.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.67

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

14.63

-2.83

IS3Q.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3Q.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.77

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и MWOL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS3Q.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.56%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-6.58%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-21.64%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-21.64%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.37%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.89%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.37%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS3Q.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.63%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.71%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.12%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

14.20%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.46%

-1.57%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и MWOL.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и MWOL.DE

IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, IS3Q.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор