PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - IS3N.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3N.DE returned 8.61%/yr vs 8.30%/yr for XMME.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 27.93%.

IS3N.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
3.11%
С начала года
25.82%
6 месяцев
26.34%
1 год
45.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.61%
10 лет*
10.00%

XMME.L

1 день
-1.69%
1 месяц
5.89%
С начала года
27.93%
6 месяцев
29.00%
1 год
49.57%
3 года*
20.84%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и XMME.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		25.82%17.14%13.87%7.20%-14.09%7.38%7.07%21.01%-11.06%11.10%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		27.94%17.90%14.46%6.32%-15.86%4.46%8.70%19.84%-10.45%10.98%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and XMME.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between IS3N.DE and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.ASXMME.L с GLD

Доходность на риск

IS3N.DE vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3N.DEXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.60

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.49

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.56

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.00

16.14

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3N.DE vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3N.DEXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и XMME.L

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки XMME.L в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DEXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-32.04%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.81%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-18.26%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.43%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-2.65%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-9.51%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и XMME.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) составляет 7.16%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DEXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.91%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

16.07%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

18.99%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

17.40%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.21%

-1.17%

Сравнение комиссий IS3N.DE и XMME.L

И IS3N.DE, и XMME.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и XMME.L

Ни IS3N.DE, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS3N.DE and XMME.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE and XMME.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор