PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 8.50%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции IS3N.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 8.50% против 1.91% соответственно.

IS3N.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
10.94%
С начала года
18.17%
1 год
30.72%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.50%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		18.17%17.14%13.88%7.20%-13.85%7.09%7.07%20.99%-11.06%20.43%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and EUIN.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between IS3N.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

IS3N.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3N.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.31

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.99

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.21

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

7.74

+1.01

IS3N.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUIN.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-12.08%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-1.80%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-2.43%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-4.44%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

-12.08%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-0.25%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.03%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.51%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и EUIN.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

0.93%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

2.83%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

3.03%

+16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

3.57%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

3.40%

+14.79%

Сравнение комиссий IS3N.DE и EUIN.DE

IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и EUIN.DE

Ни IS3N.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3N.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор