PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3N.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3N.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, IS3N.DE returned 48.73% vs 16.90% for ASWC.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3N.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3N.DE показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.

IS3N.DE

1 день
2.55%
1 месяц
6.99%
С начала года
28.06%
6 месяцев
30.89%
1 год
48.73%
3 года*
19.82%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.44%

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
6.25%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.89%
1 год
16.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3N.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
IS3N.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		28.06%17.14%13.88%2.31%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.37%

Correlation

The correlation between IS3N.DE and ASWC.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с IS3N.DE:
IS3N.DE с EUNM.DEIS3N.DE с EUNL.DEIS3N.DE с EEMIS3N.DE с VWCE.DEIS3N.DE с 5MVL.DEIS3N.DE с SXR8.DEIS3N.DE с SPY
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

IS3N.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3N.DE
Ранг доходности на риск IS3N.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3N.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3N.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3N.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3N.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3N.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3N.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3N.DEASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.84

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.30

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

1.36

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

3.10

+12.92

IS3N.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3N.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3N.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3N.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3N.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-12.58%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.58%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.83%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.47%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.51%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3N.DE и ASWC.DE

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3N.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.89%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

15.89%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

20.35%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

19.11%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

19.11%

-1.01%

Сравнение комиссий IS3N.DE и ASWC.DE

IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3N.DE и ASWC.DE

Ни IS3N.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3N.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.

IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.49% for ASWC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор