PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. IS3K.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 5 years, IS3K.DE returned 5.27%/yr vs 4.43%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS3K.DE показывает доходность 5.01%, а JGHY.DE немного выше – 5.12%.

IS3K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.01%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.36%

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.01%-3.41%12.68%5.21%2.20%12.74%-6.60%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and JGHY.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.86

The correlation between IS3K.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XUHY.DEJGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DE

Доходность на риск

IS3K.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3K.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.96

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.81

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.74

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

12.46

-4.50

IS3K.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGHY.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -27.02%, что больше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.02%

-24.72%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.32%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-10.49%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-10.49%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.32%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.58%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.70%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и JGHY.DE

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.04%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.00%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

4.54%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

6.56%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.78%

-0.96%

Сравнение комиссий IS3K.DE и JGHY.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и JGHY.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.62%6.65%6.31%5.70%4.36%4.12%5.05%5.26%5.48%5.68%5.57%5.05%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGHY.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGHY.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор