PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с XESP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 10.75%/yr vs 13.68%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.68% соответственно.

IS3H.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.80%
1 год
21.89%
3 года*
19.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.75%

XESP.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
6.12%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.38%
1 год
47.18%
3 года*
31.64%
5 лет*
20.27%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		12.27%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.41%3.89%29.27%-15.98%19.16%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.35%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and XESP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2013 г.

0.80

The correlation between IS3H.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3H.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.78

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.74

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.62

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

16.41

-6.66

IS3H.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и XESP.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-40.70%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.17%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-12.92%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-18.56%

-7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-39.03%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.54%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.06%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.87%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.24%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

14.45%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.90%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.73%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.43%

-2.58%

Сравнение комиссий IS3H.DE и XESP.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и XESP.DE

Ни IS3H.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and XESP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESP.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESP.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор