Сравнение IS3H.DE с VALD.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и VALD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
VALD.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и VALD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 15.29% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.40% | 23.55% | 9.24% | 14.99% | -19.44% | 23.32% | -12.12% | 17.75% | -12.42% | 14.18% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and VALD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between IS3H.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
VALD.DE
Сравнение IS3H.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | VALD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.47 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 8.35 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и VALD.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и VALD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -41.02% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -7.54% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -14.17% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -31.14% | +4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.96% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -8.18% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.24% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и VALD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | VALD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.80% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.29% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 11.54% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.41% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.89% | +0.26% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и VALD.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VALD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и VALD.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALD.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.99% | 2.17% | 5.02% | 4.92% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and VALD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.30% for VALD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и VALD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор