Сравнение IS3H.DE с PR1E.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 14.86% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and PR1E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between IS3H.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
PR1E.DE
Сравнение IS3H.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.81 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.80 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -35.98% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.39% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -16.84% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -19.66% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -4.90% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.51% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.33% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.60% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.88% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.48% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 16.68% | -0.53% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и PR1E.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и PR1E.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IS3H.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор