PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3G.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.


IS3G.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.41%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.99%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
8.74%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%17.21%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between IS3G.DE and PR1E.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between IS3G.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IS3G.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3G.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.81

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

6.80

-0.80

IS3G.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3G.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS3G.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-35.98%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.39%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.84%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-19.66%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.61%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.90%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и PR1E.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS3G.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.33%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.60%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.88%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.48%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.68%

+0.73%

Сравнение комиссий IS3G.DE и PR1E.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и PR1E.DE

IS3G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, IS3G.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for IS3G.DE.

IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор