PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3G.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3G.DE returned 9.99%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции IS3G.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.71% соответственно.

IS3G.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.41%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.99%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		8.74%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between IS3G.DE and CEMS.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.92

The correlation between IS3G.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с ASWA.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

IS3G.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.37

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.26

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.29

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

12.37

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.37

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3G.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-40.20%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-9.99%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-17.57%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-19.55%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-40.20%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.26%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-7.49%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и CEMS.DE

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3G.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.65%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.17%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.87%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.23%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.43%

-0.02%

Сравнение комиссий IS3G.DE и CEMS.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и CEMS.DE

Ни IS3G.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IS3G.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IS3G.DE.

IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор