PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с JRUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с JRUE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Corporate Bonds funds. IS3F.DE is passively managed, while JRUE.DE is actively managed. Over the past 3 years, IS3F.DE returned 6.69%/yr vs 2.76%/yr for JRUE.DE. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IS3F.DE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for JRUE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и JRUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у JRUE.DE с доходностью -0.90%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

JRUE.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.90%
1 год
2.59%
3 года*
2.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и JRUE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%1.50%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.90%5.79%0.31%5.74%-17.61%-1.64%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and JRUE.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с XGBE.DEIS3F.DE с IS06.DE
Часто сравнивают с JRUE.DE:
JRUE.DE с FRNE.DEJRUE.DE с PR1P.DEJRUE.DE с PUIG.DEJRUE.DE с VUCP.DEJRUE.DE с FRNH.DEJRUE.DE с IS0Y.DEJRUE.DE с JGPI.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. JRUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JRUE.DE
Ранг доходности на риск JRUE.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c JRUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DEJRUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.58

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.86

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.82

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

2.07

+3.02

IS3F.DE vs. JRUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JRUE.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и JRUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и JRUE.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки JRUE.DE в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и JRUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DEJRUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-23.48%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.14%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-6.63%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-9.88%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-13.51%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и JRUE.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DEJRUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.13%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.27%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

4.47%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

7.80%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

7.80%

+0.41%

Сравнение комиссий IS3F.DE и JRUE.DE

IS3F.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JRUE.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и JRUE.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%
JRUE.DE
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and JRUE.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for IS3F.DE and 0.04% for JRUE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и JRUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор