PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3C.DE с XEON.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while XEON.DE is a Money Market fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3C.DE returned 0.58%/yr vs 0.73%/yr for XEON.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции IS3C.DE уступали акциям XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.58% против 0.73% соответственно.

IS3C.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
0.77%
С начала года
0.51%
1 год
7.31%
3 года*
6.39%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
0.58%

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.01%
С начала года
1.05%
1 год
1.97%
3 года*
2.94%
5 лет*
2.00%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.51%11.38%3.94%7.55%-20.58%-3.52%3.22%12.59%-8.60%7.87%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		1.05%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between IS3C.DE and XEON.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с ZPR6.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с ZPR5.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

IS3C.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3C.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
9.12

-7.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
22.03

-20.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

4.49

-3.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

69.27

-67.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

324.04

-318.19

IS3C.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 9.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и XEON.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3C.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-3.71%

-27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-0.03%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-0.08%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-0.64%

-29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-3.20%

-27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.00%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-0.88%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и XEON.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3C.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.04%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

0.14%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.37%

0.22%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

0.25%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

0.39%

+8.90%

Сравнение комиссий IS3C.DE и XEON.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность IS3C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.65%5.43%5.65%5.51%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS3C.DE and XEON.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.

IS3C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XEON.DE is Money Market. IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор