Сравнение IS31.DE с XDPD.DE
IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and XDPD.DE (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while XDPD.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.78%/yr vs 10.24%/yr for XDPD.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XDPD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS31.DE и XDPD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS31.DE показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у XDPD.DE с доходностью 8.62%.
IS31.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
XDPD.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 8.62%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS31.DE и XDPD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3.15% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 27.41% | -7.69% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 8.62% | 15.06% | 22.79% | 23.30% | -21.97% | 28.50% | 15.04% | 27.19% | -9.26% |
Correlation
The correlation between IS31.DE and XDPD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between IS31.DE and XDPD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS31.DE vs. XDPD.DE — Ранг доходности на риск
IS31.DE
XDPD.DE
Сравнение IS31.DE c XDPD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS31.DE | XDPD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.30 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 9.15 | -3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS31.DE и XDPD.DE
Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке XDPD.DE в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и XDPD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS31.DE | XDPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -34.14% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -8.67% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -18.51% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -26.18% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.79% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.83% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.18% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS31.DE и XDPD.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDPD.DE) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDPD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS31.DE | XDPD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.78% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.22% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 12.10% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.05% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 17.66% | -3.30% |
Сравнение комиссий IS31.DE и XDPD.DE
IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDPD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS31.DE и XDPD.DE
IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDPD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDPD.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.70% | 0.80% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 0.85% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
IS31.DE and XDPD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while XDPD.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.20% for XDPD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и XDPD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор