Сравнение IS31.DE с UQAB.DE
IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UQAB.DE (iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds from iShares - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while UQAB.DE tracks the S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS31.DE returned 10.50%/yr vs 17.53%/yr for UQAB.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for UQAB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS31.DE и UQAB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у UQAB.DE с доходностью 9.39%.
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
UQAB.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS31.DE и UQAB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -10.26% |
UQAB.DE iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 9.39% | 2.75% | 33.33% | 26.71% | -15.09% |
Correlation
The correlation between IS31.DE and UQAB.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IS31.DE and UQAB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS31.DE vs. UQAB.DE — Ранг доходности на риск
IS31.DE
UQAB.DE
Сравнение IS31.DE c UQAB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS31.DE | UQAB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.94 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.53 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS31.DE и UQAB.DE
Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки UQAB.DE в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и UQAB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS31.DE | UQAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -23.20% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -9.48% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -23.20% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.12% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.81% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS31.DE и UQAB.DE
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc (UQAB.DE) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UQAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS31.DE | UQAB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 2.88% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.45% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 12.00% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 15.48% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 15.48% | -1.12% |
Сравнение комиссий IS31.DE и UQAB.DE
IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UQAB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS31.DE и UQAB.DE
Ни IS31.DE, ни UQAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS31.DE and UQAB.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQAB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQAB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while UQAB.DE tracks S&P 500® Paris-Aligned Climate Sustainability Screened. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.07% for UQAB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и UQAB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор