Сравнение IS31.DE с ISPA.DE
IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS31.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 11.61%/yr for ISPA.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS31.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 18.46%.
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам IS31.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 27.41% | -8.01% | 10.34% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 18.46% | 19.72% | 12.97% | 4.78% | -1.91% | 22.80% | -9.12% | 24.23% | -6.97% | -1.65% |
Correlation
The correlation between IS31.DE and ISPA.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.58 |
The correlation between IS31.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS31.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS31.DE
ISPA.DE
Сравнение IS31.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS31.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 8.96 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 32.52 | -27.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS31.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS31.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.66% | -38.90% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -3.64% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | -15.09% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -15.09% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -4.52% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.01% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS31.DE и ISPA.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS31.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.81% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 6.64% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.69% | 8.86% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.92% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 14.63% | -0.27% |
Сравнение комиссий IS31.DE и ISPA.DE
IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS31.DE и ISPA.DE
IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.91% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS31.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS31.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS31.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IS31.DE is categorized as S&P 500, while ISPA.DE is Global Equities. IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while ISPA.DE tracks STOXX Global Select Dividend 100. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор