PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)) are both exchange-traded funds - IS31.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.78%/yr vs -1.55%/yr for EUNA.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.81%.

IS31.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.15%
1 год
9.40%
3 года*
10.64%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.61%
С начала года
-0.81%
1 год
0.82%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		3.15%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%6.15%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)		-0.81%2.91%1.48%4.41%-13.52%-2.42%3.86%5.07%-1.20%-0.20%

Correlation

The correlation between IS31.DE and EUNA.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.12

Over the past year, IS31.DE and EUNA.DE have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IS31.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.22

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.34

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

0.29

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

0.74

+4.62

IS31.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-17.81%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-2.80%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-3.90%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-17.04%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-8.91%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-6.72%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.10%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и EUNA.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.94%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.88%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

3.75%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

4.84%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

4.44%

+9.92%

Сравнение комиссий IS31.DE и EUNA.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и EUNA.DE

Ни IS31.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IS31.DE is categorized as S&P 500, while EUNA.DE is Global Bonds. IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор