Сравнение IS20.DE с ISPA.DE
IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 29.45% for ISPA.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS20.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
IS20.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IS20.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 9.38% | 6.77% | 6.20% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | -1.00% |
Correlation
The correlation between IS20.DE and ISPA.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS20.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS20.DE
ISPA.DE
Сравнение IS20.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS20.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.62 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 8.10 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 28.73 | -21.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS20.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.35 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.68 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок IS20.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS20.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -38.91% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -3.63% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.09% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -4.46% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 1.03% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS20.DE и ISPA.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS20.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.62% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 6.51% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 8.77% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 12.00% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.79% | +4.78% |
Сравнение комиссий IS20.DE и ISPA.DE
IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS20.DE и ISPA.DE
IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS20.DE iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS20.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IS20.DE is categorized as S&P 500, while ISPA.DE is Global Equities. IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор