Сравнение IS15.L с GBP5.L
IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS15.L returned 2.34%/yr vs 2.30%/yr for GBP5.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS15.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 0.85%.
IS15.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 2.28%
GBP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS15.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 0.68% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 0.56% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.85% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.82% | 0.42% |
Correlation
The correlation between IS15.L and GBP5.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IS15.L and GBP5.L has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS15.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
GBP5.L
Сравнение IS15.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.54 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.95 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.64 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и GBP5.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, примерно равная максимальной просадке GBP5.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS15.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -11.97% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -11.97% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.54% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.15% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и GBP5.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 0.98%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS15.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.81% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 3.08% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 3.54% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 3.48% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 3.34% | -0.21% |
Сравнение комиссий IS15.L и GBP5.L
IS15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и GBP5.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью GBP5.L в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.54% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IS15.L and GBP5.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBP5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBP5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
Both ETFs track Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IS15.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для IS15.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор