Сравнение GBP5.L с IGCB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L).
GBP5.L и IGCB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBP5.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. IGCB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Фонд был запущен 5 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBP5.L и IGCB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBP5.L и IGCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | -0.48% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.54% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | -1.36% | 6.83% | 1.93% | 9.20% | -18.57% | -1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GBP5.L показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у IGCB.L с доходностью -1.36%.
GBP5.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
IGCB.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBP5.L и IGCB.L
GBP5.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBP5.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск
GBP5.L
IGCB.L
Сравнение GBP5.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBP5.L | IGCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.85 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.18 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.27 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 5.07 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBP5.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.85 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.10 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GBP5.L и IGCB.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBP5.L и IGCB.L
Дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности IGCB.L в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.65% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% | 0.00% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.33% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GBP5.L и IGCB.L
Максимальная просадка GBP5.L за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBP5.L и IGCB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBP5.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.97% | -30.44% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -4.00% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | -29.39% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.57% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -11.39% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.01% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBP5.L и IGCB.L
Текущая волатильность для L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) составляет 1.48%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что GBP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBP5.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.91% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.36% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 6.18% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 7.55% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 7.73% | -4.33% |