PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 3.35%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

VUSC.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.79%
С начала года
4.15%
1 год
5.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-2.81%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.15%-5.83%11.48%1.85%2.14%8.14%-5.67%7.84%3.68%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and VUSC.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

-0.18

The correlation between IS0Y.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.21 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.02

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.49

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.65

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.31

+6.95

IS0Y.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-11.52%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.26%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-10.56%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-11.52%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.09%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.32%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.25%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и VUSC.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.15%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

3.68%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.38%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

7.01%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

6.64%

-2.95%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и VUSC.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и VUSC.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VUSC.DE в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		4.37%5.05%4.78%4.15%1.99%1.01%2.15%2.83%1.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор