PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0S.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0S.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0S.DE (iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - IS0S.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0S.DE returned 0.14%/yr vs 2.77%/yr for VGEM.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0S.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0S.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0S.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0S.DE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 4.30%.

IS0S.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
-2.57%
С начала года
-3.63%
1 год
-5.43%
3 года*
0.01%
5 лет*
0.14%
10 лет*
0.69%

VGEM.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.30%
1 год
9.57%
3 года*
7.30%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0S.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0S.DE
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)		-3.63%-5.90%7.58%1.14%-1.88%3.53%-0.48%11.65%2.34%2.87%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		4.30%-0.84%12.54%5.71%-10.03%6.47%-3.40%16.11%1.51%-2.67%

Correlation

The correlation between IS0S.DE and VGEM.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.56

The correlation between IS0S.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IS0S.DE:
IS0S.DE с IS3N.DEIS0S.DE с ISPA.DEIS0S.DE с CGB.DEIS0S.DE с SNAZ.DEIS0S.DE с ICGB.DEIS0S.DE с LYQS.DEIS0S.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

IS0S.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0S.DE
Ранг доходности на риск IS0S.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0S.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0S.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0S.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0S.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0S.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0S.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0S.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0S.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.61

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
2.34

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.21

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.93

-10.18

IS0S.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0S.DE на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VGEM.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0S.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0S.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка IS0S.DE за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0S.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0S.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-19.64%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-2.97%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-11.92%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.92%

-12.13%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-1.41%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-5.88%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.07%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0S.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0S.DE) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IS0S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0S.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

4.05%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

6.08%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

7.90%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.75%

+1.61%

Сравнение комиссий IS0S.DE и VGEM.DE

IS0S.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0S.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность IS0S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0S.DE
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.78%3.49%2.94%2.89%2.96%2.30%3.05%2.44%2.50%2.19%2.90%1.15%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.76%6.30%5.65%5.56%5.08%3.73%4.53%4.32%4.51%0.80%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0S.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IS0S.DE.

IS0S.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IS0S.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0S.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор