PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0S.DE) Коэффициент Шарпа: -1.01

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund tracks local currency denominated government bonds issued by emerging Asian countries, with country weights capped at 40%.

Коэффициент Шарпа IS0S.DE равен -1.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа IS0S.DE

Ранг коэффициента Шарпа IS0S.DE: 1.72
Вызывает опасения

IS0S.DE опережает 1.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция IS0S.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IS0S.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.69 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.69 до 1.80
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.42+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) с другими ETF в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность IS0S.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UEFS.DEUBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist2.24
XUEM.DEXtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D2.08
UEFE.DEUBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis1.95
IS02.DEiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)1.94
LYQS.DEAmundi USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Dist)1.91
SEAB.DEUBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (EUR Hedged) Acc1.90
JPBM.DEJPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)1.89
IUS7.DEiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)1.88
FESD.DEFidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF1.87
36B1.DEiShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF1.82
IS0S.DEiShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)-1.01

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IS0S.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IS0S.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

IS0S.DE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель