Сравнение IS0R.DE с IUSQ.DE
IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0R.DE returned 4.79%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0R.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0R.DE показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IS0R.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.38% соответственно.
IS0R.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.79%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IS0R.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | -2.53% | 12.70% | 6.99% | -3.38% | 12.70% | -4.57% | 16.09% | 2.76% | -7.28% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IS0R.DE and IUSQ.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between IS0R.DE and IUSQ.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0R.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IS0R.DE
IUSQ.DE
Сравнение IS0R.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0R.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.08 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 16.69 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0R.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.31 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IS0R.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0R.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -33.60% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -6.48% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -21.25% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -21.25% | +9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | -33.60% | +11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -0.55% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.19% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.59% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0R.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0R.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.03% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 8.26% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | 11.47% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 13.94% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.84% | 15.02% | -6.18% |
Сравнение комиссий IS0R.DE и IUSQ.DE
IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0R.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.21% | 6.34% | 6.27% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.00% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0R.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.
IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор