PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с FAEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0R.DE с FAEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FAEU.DE (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)) are both High Yield Bonds funds - IS0R.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped while FAEU.DE tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0R.DE returned 4.57%/yr vs 0.06%/yr for FAEU.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и FAEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у FAEU.DE с доходностью 0.40%.

IS0R.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
2.74%
С начала года
4.65%
1 год
7.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.35%

FAEU.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и FAEU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.65%-2.53%12.69%6.98%-3.50%12.85%-4.57%16.09%2.76%-1.66%
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.40%7.55%2.62%7.66%-16.29%4.49%6.43%10.22%-0.87%0.12%

Correlation

The correlation between IS0R.DE and FAEU.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.35

Over the past year, the correlation between IS0R.DE and FAEU.DE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с FAEU.DE:
FAEU.DE с XUHE.DEFAEU.DE с UEEF.DEFAEU.DE с XUHY.DEFAEU.DE с QDVQ.DEFAEU.DE с IBC7.DEFAEU.DE с UDHY.DEFAEU.DE с GFEA.DE

Доходность на риск

IS0R.DE vs. FAEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FAEU.DE
Ранг доходности на риск FAEU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c FAEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0R.DEFAEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.70

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.06

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.68

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

2.20

+5.83

IS0R.DE vs. FAEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FAEU.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и FAEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и FAEU.DE

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки FAEU.DE в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и FAEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0R.DEFAEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-29.94%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-5.38%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-5.63%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-19.80%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.31%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-6.38%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.67%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и FAEU.DE

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0R.DEFAEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

4.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

5.25%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

7.44%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

10.52%

-1.72%

Сравнение комиссий IS0R.DE и FAEU.DE

И IS0R.DE, и FAEU.DE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и FAEU.DE

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как FAEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%8.14%0.00%0.00%0.00%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.09%6.34%6.26%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.02%

Часто задаваемые вопросы

IS0R.DE and FAEU.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0R.DE and FAEU.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.

IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while FAEU.DE tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и FAEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор