PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0L.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0L.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0L.DE returned 0.83%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0L.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

IS0L.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-1.03%
3 года*
0.83%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
-1.31%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0L.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0L.DE
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.09%-1.50%0.13%5.16%-7.73%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between IS0L.DE and XZEB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.98

The correlation between IS0L.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0L.DE:
IS0L.DE с TLTIS0L.DE с USTY.LIS0L.DE с IUSBIS0L.DE с SPYIS0L.DE с KX1G.DEIS0L.DE с PRAB.DEIS0L.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

IS0L.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0L.DE
Ранг доходности на риск IS0L.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0L.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0L.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0L.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0L.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0L.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.21

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.24

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.53

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0L.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0L.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0L.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0L.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IS0L.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0L.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.96%

-13.98%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.97%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.96%

-4.45%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.49%

-7.28%

-12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.40%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.33%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0L.DE и XZEB.DE

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0L.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.57%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.45%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

4.14%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.32%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.32%

-1.05%

Сравнение комиссий IS0L.DE и XZEB.DE

IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0L.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0L.DE
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.19%2.19%2.13%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.35%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS0L.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.

IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.15% for XZEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор