Сравнение IS0L.DE с VGEA.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0L.DE returned -3.06%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и VGEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 1.86% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and VGEA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between IS0L.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
VGEA.DE
Сравнение IS0L.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.04 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и VGEA.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -22.34% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.44% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.00% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -21.47% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -13.91% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.30% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.33% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и VGEA.DE
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.67% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.62% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.33% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.39% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.86% | -0.59% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и VGEA.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и VGEA.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IS0L.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор