PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0E.DE returned 38.14%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

IS0E.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
7.39%
1 год
60.26%
3 года*
38.14%
5 лет*
19.77%
10 лет*
13.92%

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-0.06%129.59%18.76%6.29%-14.95%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and SLVR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.87

The correlation between IS0E.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с G2XJ.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

IS0E.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0E.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.85

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.31

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.06

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

7.37

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0E.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SLVR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0E.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.51

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.63%

-31.33%

-40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-30.51%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.26%

-30.51%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.93%

-24.02%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.74%

-12.66%

-21.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

12.69%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) составляет 12.84%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

17.06%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.62%

41.25%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.58%

50.34%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

38.29%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.53%

38.29%

-5.76%

Сравнение комиссий IS0E.DE и SLVR.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и SLVR.DE

Ни IS0E.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and SLVR.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while SLVR.DE is Silver. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор