Сравнение IS0E.DE с SGLN.L
IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Precious Metals fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 13.92%/yr vs 12.65%/yr for SGLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IS0E.DE и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS0E.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS0E.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции IS0E.DE превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.65% соответственно.
IS0E.DE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 63.71%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 13.92%
SGLN.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам IS0E.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0E.DE iShares Gold Producers UCITS ETF | -0.06% | 129.59% | 18.76% | 6.29% | -3.80% | -3.04% | 13.47% | 44.05% | -4.38% | -6.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.34% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between IS0E.DE and SGLN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between IS0E.DE and SGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0E.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IS0E.DE
SGLN.L
Сравнение IS0E.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0E.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.62 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.14 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0E.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS0E.DE и SGLN.L
Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -71.63%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0E.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.63% | -47.83% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -17.35% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -20.32% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -20.32% | -17.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -20.32% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.93% | -17.35% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.74% | -22.40% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 6.81% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0E.DE и SGLN.L
iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0E.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 4.82% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 20.31% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 23.36% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 21.84% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 18.03% | +14.50% |
Сравнение комиссий IS0E.DE и SGLN.L
IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0E.DE и SGLN.L
Ни IS0E.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS0E.DE and SGLN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.
IS0E.DE is categorized as Precious Metals, while SGLN.L is Gold. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор