PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0E.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0E.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS0E.DE is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0E.DE returned 9.88%/yr vs 16.59%/yr for EXV1.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IS0E.DE charges 0.55%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0E.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0E.DE показывает доходность -16.33%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции IS0E.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 16.59% соответственно.

IS0E.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
-19.36%
6 месяцев
-24.61%
С начала года
-16.33%
1 год
42.64%
3 года*
30.99%
5 лет*
17.69%
10 лет*
9.88%

EXV1.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
14.30%
С начала года
18.04%
1 год
52.25%
3 года*
43.64%
5 лет*
32.52%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0E.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-16.33%129.59%18.76%6.25%-3.74%-3.07%13.51%44.07%-4.43%-6.02%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		18.04%77.00%33.00%26.31%1.67%38.22%-24.56%15.16%-25.85%11.64%

Correlation

The correlation between IS0E.DE and EXV1.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.06

Over the past year, IS0E.DE and EXV1.DE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Producers UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с GLDIS0E.DE с SPYIS0E.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

IS0E.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0E.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0E.DEEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.36

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.15

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.25

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

11.15

-8.29

IS0E.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0E.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0E.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0E.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка IS0E.DE за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0E.DE и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0E.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-83.12%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.48%

-16.02%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-20.12%

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-28.08%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-56.14%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-1.55%

-33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.92%

-53.23%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

4.67%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0E.DE и EXV1.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IS0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0E.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

5.14%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

18.78%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.53%

22.10%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.10%

22.81%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

24.25%

+8.04%

Сравнение комиссий IS0E.DE и EXV1.DE

IS0E.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0E.DE и EXV1.DE

IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.58%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0E.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV1.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV1.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

IS0E.DE is categorized as Gold, while EXV1.DE is Financials Equities. IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. Their fees differ too: 0.55% for IS0E.DE and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0E.DE и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор