PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0D.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0D.DE returned 6.95%/yr vs 8.97%/yr for QDVF.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям QDVF.DE по среднегодовой доходности: 6.95% против 8.97% соответственно.

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-14.92%-13.30%

Correlation

The correlation between IS0D.DE and QDVF.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between IS0D.DE and QDVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS0D.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.82

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.29

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

7.98

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.31

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.28

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0D.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-65.81%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-17.23%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.80%

-27.13%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-27.13%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-65.81%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.92%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.09%

-17.41%

-9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

5.49%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и QDVF.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеют волатильность 7.78% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0D.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

20.43%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.99%

24.05%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

26.95%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

28.68%

+4.44%

Сравнение комиссий IS0D.DE и QDVF.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и QDVF.DE

Ни IS0D.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS0D.DE and QDVF.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор