Сравнение IS0D.DE с JMLP.DE
IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0D.DE returned 17.33%/yr vs 23.96%/yr for JMLP.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0D.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0D.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0D.DE показывает доходность 30.64%, что значительно выше, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0D.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | 3.80% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
Correlation
The correlation between IS0D.DE and JMLP.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between IS0D.DE and JMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0D.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
IS0D.DE
JMLP.DE
Сравнение IS0D.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0D.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.22 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.04 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0D.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.35 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок IS0D.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0D.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -22.29% | -57.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -11.02% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.80% | -22.29% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.34% | -22.29% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.15% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.09% | -5.87% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 4.05% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0D.DE и JMLP.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0D.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.65% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 15.30% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 18.80% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.38% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 21.66% | +11.46% |
Сравнение комиссий IS0D.DE и JMLP.DE
IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0D.DE и JMLP.DE
IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
IS0D.DE and JMLP.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.
IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for IS0D.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0D.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор