PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS06.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS06.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS06.DE returned 1.26%/yr vs 2.19%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS06.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции IS06.DE уступали акциям SYBF.DE по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.19% соответственно.

IS06.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.31%
С начала года
-0.14%
1 год
0.89%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.26%

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS06.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		-0.14%3.44%4.81%8.31%-12.83%-0.30%2.42%7.46%-2.04%3.32%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%

Correlation

The correlation between IS06.DE and SYBF.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between IS06.DE and SYBF.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS06.DE:
IS06.DE с XGBE.DEIS06.DE с SXRR.DEIS06.DE с IS3F.DEIS06.DE с FRNH.DEIS06.DE с OM3F.DEIS06.DE с LYEB.DEIS06.DE с IS0Y.DE
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

IS06.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS06.DE
Ранг доходности на риск IS06.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS06.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS06.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS06.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS06.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS06.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.98

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.45

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.72

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

4.33

-3.14

IS06.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS06.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS06.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS06.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS06.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-28.15%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.19%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-10.86%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.80%

-11.57%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.80%

-19.82%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.33%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.91%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IS06.DE и SYBF.DE

iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS06.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

4.03%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

5.63%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

7.06%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

10.65%

-5.96%

Сравнение комиссий IS06.DE и SYBF.DE

IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS06.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SYBF.DE в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)		2.37%2.95%2.55%1.87%1.34%1.23%1.22%1.48%1.53%1.48%1.56%0.54%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IS06.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.

IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор