Сравнение IS04.DE с USCR.L
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USCR.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS04.DE returned -5.21%/yr vs 1.31%/yr for USCR.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USCR.L.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и USCR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS04.DE торгуется в EUR, в то время как USCR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у USCR.L с доходностью 1.33%.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
USCR.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS04.DE и USCR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | -5.76% |
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 1.33% | -5.08% | 8.94% | 4.78% | -10.58% | 5.88% | -1.32% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and USCR.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between IS04.DE and USCR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. USCR.L — Ранг доходности на риск
IS04.DE
USCR.L
Сравнение IS04.DE c USCR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | USCR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.87 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.05 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и USCR.L
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки USCR.L в -13.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и USCR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -13.40% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -3.96% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -12.05% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -13.40% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -5.41% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -6.11% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.35% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и USCR.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | USCR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.46% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 4.91% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 6.53% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 8.98% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 8.84% | +5.85% |
Сравнение комиссий IS04.DE и USCR.L
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USCR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и USCR.L
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and USCR.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USCR.L.
IS04.DE is categorized as Government Bonds, while USCR.L is Corporate Bonds. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.15% for USCR.L.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и USCR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор