PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с TRDL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с TRDL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and TRDL.DE (Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TRDL.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS04.DE returned -2.70%/yr vs -2.03%/yr for TRDL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRDL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и TRDL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у TRDL.DE с доходностью 5.04%.

IS04.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.35%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.74%
1 год
7.72%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-2.08%

TRDL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.19%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.41%
1 год
7.57%
3 года*
-2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и TRDL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		5.35%-7.08%-2.45%-1.26%-6.31%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		5.04%-6.13%-0.85%-1.72%-4.67%

Correlation

The correlation between IS04.DE and TRDL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.97

The correlation between IS04.DE and TRDL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с TRDL.DE:
TRDL.DE с 36BD.DETRDL.DE с TRDS.DETRDL.DE с TRD7.DETRDL.DE с CEMF.DETRDL.DE с PR1T.DETRDL.DE с CBU0.DETRDL.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TRDL.DE
Ранг доходности на риск TRDL.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDL.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDL.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DETRDL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.84

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.25

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.18

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

2.56

-0.35

IS04.DE vs. TRDL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRDL.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и TRDL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и TRDL.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки TRDL.DE в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и TRDL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DETRDL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-20.55%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-6.45%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-16.55%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.19%

-11.75%

-29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-11.38%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.97%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и TRDL.DE

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DETRDL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.33%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

6.33%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.08%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

13.20%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

13.20%

+1.45%

Сравнение комиссий IS04.DE и TRDL.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и TRDL.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TRDL.DE в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.51%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%
TRDL.DE
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist		4.70%4.88%4.70%3.09%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IS04.DE and TRDL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDL.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDL.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TRDL.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.06% for TRDL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и TRDL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор