PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с PR1S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с PR1S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS04.DE returned -5.21%/yr vs 0.57%/yr for PR1S.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и PR1S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у PR1S.DE с доходностью 1.04%.

IS04.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.81%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.27%
3 года*
-4.20%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
-1.74%

PR1S.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.88%
3 года*
0.10%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и PR1S.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		0.81%-6.95%-2.51%-1.21%-26.01%3.49%6.49%17.03%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		1.04%-5.53%6.59%0.45%-6.79%5.94%-1.86%-4.76%

Correlation

The correlation between IS04.DE and PR1S.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between IS04.DE and PR1S.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с PR1S.DE:
PR1S.DE с SPP3.DEPR1S.DE с CBU0.DEPR1S.DE с PRAS.DEPR1S.DE с QDVP.DEPR1S.DE с BBTR.DEPR1S.DE с PR1T.DEPR1S.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PR1S.DE
Ранг доходности на риск PR1S.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1S.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1S.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS04.DEPR1S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.46

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.40

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

1.01

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS04.DE vs. PR1S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1S.DE равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и PR1S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS04.DEPR1S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.07

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и PR1S.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки PR1S.DE в -17.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и PR1S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DEPR1S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-17.15%

-30.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-4.05%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-11.04%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.05%

-12.84%

-27.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-12.54%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-10.33%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.62%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и PR1S.DE

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DEPR1S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.86%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

3.80%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

5.49%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.02%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

8.93%

+5.76%

Сравнение комиссий IS04.DE и PR1S.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и PR1S.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PR1S.DE в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.35%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%
PR1S.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.83%2.36%1.91%1.73%2.14%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and PR1S.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.05% for PR1S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и PR1S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор