PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS04.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds from iShares - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.46%/yr vs 0.30%/yr for EXVM.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS04.DE показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям EXVM.DE по среднегодовой доходности: -2.46% против 0.30% соответственно.

IS04.DE

1 день
0.74%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-0.18%
С начала года
1.63%
1 год
5.06%
3 года*
-2.54%
5 лет*
-6.77%
10 лет*
-2.46%

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		1.63%-7.08%-2.45%-1.26%-25.93%3.50%6.45%18.16%2.87%-4.41%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.80%-0.84%-0.97%

Correlation

The correlation between IS04.DE and EXVM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.07

The correlation between IS04.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с DBXF.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
3.11

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
5.20

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.68

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

14.11

-13.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

54.31

-52.89

IS04.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-6.33%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-0.12%

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-0.13%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-1.61%

-38.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

-5.60%

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.27%

-0.03%

-43.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-1.75%

-21.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.03%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и EXVM.DE

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

0.12%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

0.36%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

0.53%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

0.51%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

0.79%

+13.80%

Сравнение комиссий IS04.DE и EXVM.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.68%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IS04.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор