Сравнение IS02.DE с UEFS.DE
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 3.30%/yr for UEFS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for UEFS.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и UEFS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 3.71%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
UEFS.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и UEFS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 3.71% | 2.37% | 13.84% | 8.28% | -14.67% | 5.66% | 0.26% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and UEFS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between IS02.DE and UEFS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск
IS02.DE
UEFS.DE
Сравнение IS02.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS02.DE | UEFS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.96 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 12.59 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS02.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и UEFS.DE
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и UEFS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -24.26% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.87% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -13.70% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -17.84% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.41% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.91% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и UEFS.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | UEFS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.27% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 3.77% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 5.76% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 8.69% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.37% | -1.03% |
Сравнение комиссий IS02.DE и UEFS.DE
IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и UEFS.DE
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEFS.DE UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist | 6.50% | 7.96% | 6.14% | 6.46% | 6.08% | 4.22% | 5.09% | 4.60% | 4.53% | 4.90% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS02.DE and UEFS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.
IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.25% for UEFS.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и UEFS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор