Сравнение IS02.DE с ISPA.DE
IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS02.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 2.88%/yr vs 11.00%/yr for ISPA.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS02.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS02.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
IS02.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам IS02.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.97% | 1.10% | 11.83% | 6.71% | -13.12% | 5.72% | 0.08% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | 15.02% |
Correlation
The correlation between IS02.DE and ISPA.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS02.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS02.DE
ISPA.DE
Сравнение IS02.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS02.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 8.10 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 28.73 | -19.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS02.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.35 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.91 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок IS02.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS02.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -38.91% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -3.63% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -15.10% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -15.10% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -4.46% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS02.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS02.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.62% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 6.51% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.94% | 8.77% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 12.00% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 14.79% | -6.45% |
Сравнение комиссий IS02.DE и ISPA.DE
IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS02.DE и ISPA.DE
IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS02.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS02.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS02.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS02.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IS02.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор