Сравнение IRVSX с FCLKX
IRVSX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S) and FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, IRVSX returned 12.20%/yr vs 17.14%/yr for FCLKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IRVSX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FCLKX.
Доходность
Сравнение доходности IRVSX и FCLKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVSX показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у FCLKX с доходностью 11.34%.
IRVSX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.71%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 11.35%
FCLKX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVSX и FCLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 19.07% | 17.81% | 14.66% | 9.98% | -5.71% | 22.68% | 1.11% | 25.45% | -6.83% | 10.07% |
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 11.34% | 27.34% | 26.36% | 23.93% | -6.79% | 25.71% | 9.15% | 31.46% | -9.00% | 11.97% |
Correlation
The correlation between IRVSX and FCLKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between IRVSX and FCLKX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVSX vs. FCLKX — Ранг доходности на риск
IRVSX
FCLKX
Сравнение IRVSX c FCLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRVSX | FCLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 2.59 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 11.72 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRVSX и FCLKX
Максимальная просадка IRVSX за все время составила -35.70%, примерно равная максимальной просадке FCLKX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVSX и FCLKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVSX | FCLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.70% | -37.09% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | -9.42% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -19.09% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -22.16% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.41% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.08% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVSX и FCLKX
Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S (IRVSX) и Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) имеют волатильность 3.22% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVSX | FCLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.18% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.91% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.68% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.85% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 19.10% | -2.31% |
Сравнение комиссий IRVSX и FCLKX
IRVSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FCLKX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVSX и FCLKX
Дивидендная доходность IRVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FCLKX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 3.54% | 4.55% | 4.65% | 3.07% | 35.30% | 6.51% | 3.43% | 2.52% | 4.11% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
IRVSX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio Class S | 3.46% | 27.68% | 3.39% | 1.77% | 1.19% | 1.75% | 3.72% | 5.71% | 6.06% | 1.74% | 2.76% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IRVSX and FCLKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVSX has higher volatility (3.22%) compared to FCLKX (3.18%). In terms of maximum drawdown, IRVSX dropped -35.70% vs FCLKX's -37.09%.
IRVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVSX и FCLKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор