Сравнение IRSVX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции JRLVX по среднегодовой доходности: 10.75% против 10.19% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и JRLVX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
IRSVX
JRLVX
Сравнение IRSVX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 8.20 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и JRLVX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и JRLVX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -32.53% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.23% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.64% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -32.53% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.13% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.61% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.36% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и JRLVX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) составляет 5.27%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.56% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.84% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.49% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.74% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.96% | +0.26% |